2022-07

こんにちは。 前回はPythonで粒子フィルタを実装し、状態空間モデルの推定をしました。 今回はその続きとして、状態空間モデルのハイパーパラメータも粒子フィルタで推定できるように改良したいと思います。 ・前回の記事はこちら↓ ...

今回は粒子フィルターという状態空間モデルの逐次推論アルゴリズムをPythonで実装します。 時系列モデリング手法の一つに状態空間モデルがあり、粒子フィルターはその推論アルゴリズムの一つですが、モデルに線形性やガウスなどの制約がなく、また実装も容易です。